Билеты в пушкинский музей 2016 елка по материалам http://www.wintershow.ru. |

скользящие средние значения 2



Традиционно расчетную величину скользящего среднего принято соотносить с ценой последнего торгового дня. По­добная практика, считающаяся у аналитиков чем-то священ­ным, всегда вызывала у меня множество вопросов. Я много экспериментировал с центрированием скользящего среднего и добился некоторого улучшения результатов. Вместо того чтобы выводить скользящее среднее в той же временной точке, где выводится последняя цена, как поступает большин-ство трейдеров, я проработал методику, при которой спро­ецированное среднее значение соотносится с ценой текущего дня. В некотором смысле можно сказать, что 38% кривой скользящего среднего появляется раньше цены текущего дня, а 62% проецируется в будущее. Другими словами, 62% сколь­зящего среднего спроецировано в будущее. Я обнаружил, что при подобном сдвиге сохраняется конфигурация кривой сколь­зящего среднего и в то же время уменьшается вероятность ложных сигналов, свойственных торговым коридорам.

Другая методика решает проблему торгового коридора и ложных сигналов иначе. В этом случае рассчитываются два скользящих средних: долгосрочное и краткосрочное. При этом для регистрации сигнала к покупке необходимо, чтобы крат­косрочное скользящее среднее оказалось выше долгосрочно­го скользящего среднего, а для регистрации сигнала к прода­же краткосрочное скользящее среднее должно опуститься ниже долгосрочного скользящего среднего. В то же время оба скользящих средних должны быть выше (ниже) "фиктив­ного" ценового пика (впадины), рассчитываемого как среднее из максимальных (минимальных) цен за последние два дня. Более всего мне нравится работать со скользящими средними с периодом 5 и 21 день. Для проверки работы описанного метода рассчитайте каждое скользящее среднее, суммируя цены открытия, закрытия, максимальные и минимальные цены за соответствующий временной период. Далее спроецируйте оба значения в будущее: 5-дневное — на 3 дня, 21-дневное — на 13 дней. Если спроецированное 5-дневное значение выше, чем спроецированное 21-дневное значение, то предпочтитель­ней произвести покупку; если спроецированное 5-дневное значение ниже, чем спроецированное 21-дневное значение, то предпочтительней произвести продажу.

Полученные результаты будут более надежными, если обе кривые преодолевают уровень гипотетического двухдневного ценового максимума (при покупке) или минимума (при про­даже). Результаты будут еще лучше, если обе кривые вместе движутся вверх или вниз. Наконец, для еще большей надеж­ности сигнала необходимо, чтобы при сигнале к покупке 5-дневное среднее скользящее было выше 21-дневного, а при сигнале к продаже — ниже.

Чтобы избежать большого количества сигналов при движе­нии цен внутри торгового коридора, я создал систему, основанную на скользящих средних, которая активируется только в том случае, когда регистрируется наибольший за тринадцать дней ценовой минимум или наименьший за тринадцать дней ценовой максимум. Объясню эту мысль подробнее. Если при росте цен отмечается минимальная цена, превосходящая 12 предыдущих минимальных цен, то вводится 3-дневное сколь­зящее среднее для минимальных цен, за которым ведется наблюдение в течение четырех торговых дней, чтобы выбрать момент для продажи. И наоборот, если при падении цены отмечается максимальная цена, меньшая 12 предыдущих мак­симальных цен, то вводится 3-дневное скользящее среднее для максимальных цен, за которой ведется наблюдение в течение четырех торговых дней, чтобы выбрать момент для покупки. Только в течение четырех дней после регистрации наиболь­шего минимума или наименьшего максимума скользящее среднее является активным. Как видите, использование сколь­зящих средних связано с выполнением некоторых условий. Можно использовать также и другие варианты предложенной методики. Однако основным требованием для любого вариан­та этой методики является требование нейтральности системы при движении цен внутри торгового коридора. Как только цены прорываются за пределы коридора, методика должна быть достаточно чувствительной, чтобы различить любое дви­жение цен, предшествующее перелому тенденции.

- Начало - - Назад - - Вперед -


Книжный магазин