срочных изменениях цен, есть две

В этом случае у трейдера, играющего на кратко­ срочных изменениях цен, есть две возможности: 1. Игнорировать прогнозируемые параметры ценового диа­пазона для данного дня; 2. Скорректировать параметры диапазона, переместив про­гнозируемое значение ценового минимума чуть ниже прогнозируемого ценового максимума (если произошел прорыв вверх) или поместив значение прогнозируемого максимума чуть выше прогнозируемого минимума (если произошел прорыв вниз). Практическое применение этой формулы до сих пор дава­ло достаточно высокие результаты, поскольку она позволяла устанавливать реалистичные параметры для динамики цен последующего дня. Тем не менее я не могу гарантировать, что данная формула и дальше будет работать так же эффек­тивно. В таблице 9.1 показаны примеры прогнозирования дневно­го диапазона цен мартовского контракта 1994 года на сою. Таблица 9.1 Соя, март 1994 года

Фактические

Прогнозируемые

Открытие

Максимум

Минимум

Закрытие

Максимум

Минимум

1/26/94 700.25 1/27 704.0 704.5 693.5 696.5 1/28 694.5 696.0

683.0 683.75 700.5 689.5 1/31 683.75 687.25 681.5 686.75 685.75 677.0 2/1 686.5 690.75 686.0 687.0 690.0 684.25 2/2 *684.5 684.75 675.0 683.5 691.25 686.5 * При цене открытия ниже прогнозируемого минимума — переместите прогнозируемый максимум на уровень первоначально прогнозировавшегося минимума. Содержание раздела

---